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基于线性混合模型的风险相依信度模型构建OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
信度模型在非寿险定价中的运用十分广泛.传统Bühlmann信度局限于风险个体之间相互独立的假设,无法解决保险数据间存在相关性的问题.文章在线性混合模型框架下引入固定效应截距项与随机效应截距项,通过对不同协方差矩阵的构建,建立了风险相依的信度模型.可以证明,在独立的假设条件下经典Bühlmann信度是线性混合模型的特例.风险相依的信度模型同时考虑纵向数据组间和组内的相关性,为信度理论结合混合模型提供了理论基础.
李政宵;谢远涛;蒋涛
中国人民大学统计学院,北京100872对外经济贸易大学保险学院,北京100029对外经济贸易大学金融学院,北京100029
管理科学
线性混合模型信度因子BLUP随机效应
《统计与决策》 2015 (11)
风险信息共享背景下的个体风险评估研究
31-34,4
国家自然科学基金资助项目(71303045)对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(15YQ09)
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